Modèle de marché : produits de taux d'intérêt première partie

Publié par : Opencourse

Cours de finance sur la courbe de taux : Modèle de marché : produits de taux d'intérêt première partie.


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â?¢ Le Swap Market Model (ou Swap Forward Lognormal) est un modèle construit de telle façon à coller automatiquement aux prix de swaptions européennes.


â?¢ Ces deux marchés (ou modèles) sont incompatibles.

â?¢ D'où la nécessité de faire attention lors du hedge de certains produits exotiques.

â?¢ On essaie quand même de faire coexister les deux modèles quand on les calibre.



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Date :

01/06/2011


Langue :

Français


Pages :

17


Consultations :

5402


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Résumé
Tags : Cours de finance, courbe de taux
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