Les modèles de reconstitution de la courbe des taux

Publié par : Opencourse

Cours de finance sur la courbe de taux : Les modèles de reconstitution de la courbe des taux.


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La courbe interbancaire comme son nom l'indique résulte d'opérations financières entre banques. Elle est construite à partir des taux de dépôt, des futures et des swaps. Il ne s'agit pas d'une courbe sans risque puisque les banques ne jouissent pas du meilleur rating des agences de notations. Leur rating moyen se situe entre A et AA pour S&P et A1 et Aa1 pour Moody's.


Les courbes "corporate" sont les courbes qui caractérisent les entreprises du secteur privé. Il y en a de multiples qui dépendent du rating des entreprises et de leur secteur économique.



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Informations
Date :

01/06/2011


Langue :

Français


Pages :

97


Consultations :

5885


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Résumé
Tags : Cours de finance, courbe de taux
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