Cours l'introduction à l'économétrie

En supposant que ce soit le cas, autrement dit s'il existe un élément dans la classe de fonctions qui permet d'exprimer la relation existant réellement entre X et Y , quel est cet élément ? Si par exemple la relation est linéaire (la courbe représentant la fonction reliant une variable à l'autre est une droite) quelle est la valeur de chacun des coefficients exprimant cette relation ?

Les autres questions traitent de la possibilité d'utiliser un modèle théorique pour émettre sur la nature des relations entre variables économiques des énoncés de type qualitatif (par exemple : l'augmentation d'un taux d'intérêt entraîne la baisse du taux d'inflation) ou quantitatif (par exemple : une augmentation d'1 point du taux de croissance du PIB, permet, sans changer le niveau de la dette de l'État, de diminuer de 10% le niveau des impôts directs perçus par l'État au cours des 2 prochaines années).

Les réponses à ces questions sont déterminantes. On comprend aisément qu'il est intéressant de savoir si un modèle économique théorique parvient à rendre compte correctement de la réalité d'une relation économique. Si ce n'est pas le cas, on peut le considérer comme faux, et son utilisation ne contribue pas à une meilleure compréhension des mécanismes économiques. En supposant qu'un modèle soit considéré comme adéquat, la possibilité de l'utiliser pour parvenir à des énoncés quantitatifs non-triviaux est d'un intérêt majeur pour les économistes (possibilité d'effectuer des prévisions, conduite de politiques économiques, etc). Or, parmi les modèles théoriques économiques formulés, peu (aucun ?) offrent une telle possibilité. Par ailleurs, ces modèles eux-mêmes ne proposent aucune méthode permettant de savoir s'ils sont justes ou faux.

L'utilisation des diverses méthodes d'inférence de l'économétrie complète la formulation d'un modèle théorique et vise à apporter des réponses à des questions du type de celles mentionnées ci-dessus, en fournissant des estimations des paramètres des diverses relations apparaissant dans les modèles économiques, en permettant de tester l'adéquation d'une formulation proposée par un modèle théorique avec la réalité.

Ce document est un support pour le cours offert dans le cursus MASE de Lille 3, et est donc conçu et rédigé pour un public assistant aux cours (même si cela n'empêche quiconque voulant l'utiliser dans un autre cadre de le faire). Ce support est donc destiné à fournir un accompagnement (compléments, présentations alternatives de résultats, exemples, etc) au cours en présentiel, et à ce titre, toute personne y assistant et ayant l'intention de faire du mieux qu'elle peut (notes, compréhension, appropriation des résultats, etc) ne peut éviter sa lecture intégrale. Le rôle de ce support sera d'autant plus efficace que la lecture d'une section interviendra une première fois avant qu'elle soit abordée en présentiel, puis une seconde fois ensuite.

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De manière informelle, le risque d'un outil statistique dont le but est d'obtenir de l'information sur les caractéristiques du processus ayant généré les observations désigne le risque d'obtenir une information incorrecte ou trop éloignée des véritables caractéristiques de ce processus.