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Conversion du modèle de Black and Scholes en arbre binomial - modèle excel |
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NickFTB
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Inputs to model
Annualized Standard deviation =
42%
Riskless rate =
5%
Dividend yield =
20%
Number of periods each year =
1
Binomial inputs
Up movement in binomial =
1,199374295
Down movement in binomial = 0,517782505
Value today
$33,50
One period from now
$40,18
$17,35
Two periods from now
$48,19
$20,80
$8,98
Three periods from now
$57,80
$24,95
$10,77
$4,65
Four periods from now
$69,32
$29,93
$12,92
$5,58
$2,41
Five periods from now
$83,14
$35,89
$15,50
$6,69
$2,89
$1,25
Annualized Standard deviation =
42%
Riskless rate =
5%
Dividend yield =
20%
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1
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1,199374295
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Value today
$33,50
One period from now
$40,18
$17,35
Two periods from now
$48,19
$20,80
$8,98
Three periods from now
$57,80
$24,95
$10,77
$4,65
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$69,32
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$12,92
$5,58
$2,41
Five periods from now
$83,14
$35,89
$15,50
$6,69
$2,89
$1,25
Informations
Date : 27/12/2010
Langue : Anglais
Pages : 1
Consultations : 334
Commentaires : 0
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Consultations : 334
Commentaires : 0
| Note : |
Résumé
Auteur : Aswath Damodaran
Description : Conversion du modèle de Black and Scholes en arbre binomial - modèle excel
Tags : Finance d'entreprise, modèle excel, évaluation, options
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